Алгоритмическое управление капиталом
Систематические стратегии на криптоактивах. Перед вами рынок: дневные свечи биткоина за последние месяцы.
Это рынок. Дневные свечи биткоина с 2019 года: дней, рост в и падение на по дороге.
Это стратегия. Basket 70 за те же дни и в той же шкале: , худшая просадка .
Семь лет в одной линии. Ниже весь трек: наведите на график, выберите стратегию и период.
Стратегии
Три стратегии на одних правилах. Выберите любую, и все графики ниже перестроятся под неё.
Результаты
Живой график: наведите или коснитесь, чтобы увидеть день, капитал и просадку в этой точке. Кружки с цифрами это ключевые события рынка.
Капитал
Просадка от пика
Ключевые события за период
Результат стратегии и биткоина за неделю события.
Метрики по периодам
Периоды отсчитываются от последнего дня данных. Доллары считаются от условных $100 000 на начало периода.
Каждый день
Дневная доходность за выбранный период и то, как часто случаются дни разной силы.
Дневная доходность
Распределение дней
По месяцам
Каждая клетка это месяц в процентах: зелёные в плюс, красные в минус. Справа итог года.
Риски
Скользящие Шарп и волатильность за 90 дней показывают, держится ли результат во времени или живёт на одном удачном отрезке.
Шарп за 90 дней
Годовая волатильность за 90 дней
Пять худших просадок за период
Подход
Пять узлов, через которые проходит каждая сделка. Ни один не обходится вручную и не зависит от настроения.
- СигналУсловие входа описано заранее и проверяется на каждом баре.
- Фильтр режимаВ неподходящем рынке сигнал отбрасывается, сделки не будет.
- РазмерОбъём считается от капитала и волатильности, а не от уверенности.
- СтопСтавится вместе с входом. Переносить его вручную нельзя.
- ВыходПо правилу, а не по ощущению, что уже хватит.
Обсудить управление капиталом
Оставьте контакт, и мы расскажем о стратегиях, условиях и о том, как устроено подключение.